FX 時間足ごとのボラティリティ

FXをやっていて、「今、1時間足でトレードしてるけどレバレッジどのくらいまで掛けていいのかなあ」なんて思うことありませんか？

今回は、時間足ごとの変動リスク(ボラティリティ)を計算したので、これを使えば最適なレバレッジが計算できるはずです。

計算に用いた条件は下の通りです。

期間	2005年2月1日～2021年4月15日
時間足	4時間足、1時間足、15分足
通貨	米ドル/円
ヒストリカルデータ業者	FXDD

変動率(ボラティリティ)は下の式を用いて計算しました。

分子の終値というのは、正確には次の足の始値なので、月曜日早朝など値が飛んでしまう場合は変動率が大きく出てしまうことに注意してほしい。

それでは結果を4時間足から見ていこう。

4時間足

ところどころ変動率が4%を超えることもあるが、最大の変動率として10%を確保しておけば、問題ないだろう。

最近は「ボラがない」とはよく聞くが、この図からはあまり感じられない。

ボラティリティは普通、最高値と最安値の差を用いて計算されるから、それが起因している可能性も考えられる。

1時間足

あまり4時間足と比べて変動率が下がることはなかった。

暴落や急上昇は、もっと短時間で起こるため、4時間足と1時間足ではあまり変化が見られなかった可能性がある。

15分足

15分足だと変動率が0.5%を切ってくるものの割合が多くなった印象がある。

これなら許容変動率として2%を確保しておけば安心できそうだ。

許容変動率を決めたら、適切なレバレッジを計算しよう。

許容変動率の分だけ価格が変動しても、ロスカットを食らわないための最大レバレッジは下の式でおおよそ計算できる。※国内のレバレッジ25倍の場合

この式をもとに計算してみる。

許容変動率 [%]	最大レバレッジ
10	7.1
5	11.1
2	16.6
1	20.0

もちろん許容変動率を低くし、リスクを取ると、高くレバレッジを設定することが出来る。

5分足、1分足の変動率も出そうとしましたが、データー量が多すぎて、Excelの容量超える、アプリが処理オーバーでダウンするなどの問題が起きたため断念しちゃいました笑。

参考程度にご覧ください。